Ayuda ¿Cómo hacer un índice de la A a la Z así?

Buenos días, llevo un par de días loco tratando de realizar un índice como este, y no lo consigo. He probado con tablas, con pluggins y nada, ya no se qué hacer.

Aquí dejo un enlace para que veáis como lo quiero.

http://www.elejandria.com/libros/autores/B