No parece un comportamiento normal del los menús de WordPress, supongo que estará directamente relacionado con tu plantilla.
Si sabes PHP intenta abrir el header.php de tu theme, a ver si encuentras algo.
Si no, busca otra plantilla. Hay cientos, gratis y algunas realmente buenas: https://wordpress.org/themes/
Un saludo!
Trata agregando el link nivel superior como link personalizado y debajo de éste los sub-links a las páginas o post.