Hola
No tienes ningún menú, el menú tienes que crearlo y gestionarlo, revisa esto:
Gestión de menús en WordPress
Cómo crear y configurar un menú en WordPress
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El problema es que aunque cree el menú, no me aparece nada que añadir ni páginas ni entradas. Lo creo en apariencia y es ahí donde no sale nada, no me deja añadir nada, en la web no lo tengo porqué en el editor no me deja incluir nada. Gracias por la respuesta :).
Hola @hidaarelen
Pues algún problema tiene tu instalación, porque no tienes ni siquiera categorías, yo te diría que, ya que es una instalación provisional, eliminaras todo y volvieses a instalar nuevamente