Ya está solucionado. Es una tontería en realidad, pero por si a alguien le pasa y no sabe como solucionarlo. El admin de la página de Facebook es el que puede conectar la página y debe marcar la casilla de conexión valida para todos los usuarios de wordpress.
Saludos y gracias por la ayuda.
Creo que el fallo no es de el plugin en sí, cuando quiero conectar una red social te saca de wordpress y te lleva a la web de wordpress.com
https://sevillismo.futbol/wp-content/uploads/2021/04/Captura-de-pantalla-2021-04-28-a-las-16.00.00.png
Le doy a conectar, se abre la ventana emergente de Facebook, completo el proceso y cuando se cierra sigue sin conectarse.
Supuestamente no hay nada raro, pues el mensaje es el siguiente:
¡Tu Jetpack parece estar configurado correctamente!