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Encontré la solución.

Usando los links de esta página del codex descargué el archivo es_ES.mo para la versión 4.1 de WordPress.

Cree una carpeta «languages» en el directorio «localhost/wordpress/wp-content» y copié dentro el archivo.

Después en el panel de administración. Vamos a Settings -> General y ahora sí, nos aparechera el selector de idioma en la última opción.

Saludos, si algún moderador ve esto, pueden cerrar el tema.